Определяем уровни перекупленности и перепроданности с помощью стохастического осциллятора

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Defining Определяем уровни перепроданности и перекупленности

Глава 6

Что такое торговый диапазон?

Торговый диапазон – это пространство между верхней и нижней линией тренда. Согласно VSA, когда рыночные тренды находятся в пределах диапазона, они будут продолжать идти так и дальше, пока не будут предприняты попытки покупки или продажи.

Применение наших принципов VSA позволяет трейдеру анализировать движение цены в верхней или нижней части торгового диапазона. Запомните, ведь это очень важно, потому что можно совершить значимые наблюдения по данным областям, в частности когда цена направляется к линиям поддержки и сопротивления соответственно.

Область, находящаяся над трендовой линией сопротивления, обычно называется перекупленностью, тогда как область, расположенная под трендовой линией поддержки известна как область перепроданности. Запомните, они могут быть более надежными показателями по сравнению с традиционными методами.

Кроме того, значение данных можно найти и в центре диапазона. Движение в любом направлении не имеет никакой уязвимости, и цена, в теории, может пойти куда угодно.

Примите во внимание, что создание дисбаланса между предложением и спросом может появится из-за скопления или распределения на максимумах и минимумах. Как только этот действие будет выполнено, движение направится к краям действующего канала тренда. Уязвимость разворота может быть видна на удержании тренда на краях торгового диапазона. Между тем, есть шансы противоположного движения, увеличивающиеся на областях перекупленности или перепроданности. Однако, существует вероятность необъяснимого явления.

Граница линии тренда может оказывать сопротивление в обеих направлениях. Если случилось пробитие сопротивления в одном направлении и прохождение сквозь линию, пробитие линии сопротивления обратно также возможно с возвращением в предыдущий торговый диапазон.

Это может быть спровоцировано действиями специалистов и маркет-мейкеров. Если было приложено активное усилие подняться над верхней линией тренда (сопротивлением), то профессиональные трейдеры могли иметь бычье (оптимистичное) намеренье. Запомните, это должен быть тот случай, когда цена сможет пробить линию впервые.

Хотя цена подходит близко к линии снова с противоположного направления, для вас остается необходимым пробить трендовую линию. Однако, если специалисты и маркет-мейкеры остались оптимистично настроены, уже не будет возможности вернуться назад.

Надежные российские брокеры:

Определяющий фактор – когда линия будет основываться на величине объемов торговли. Заведомо есть необходимость пробить линию тренда, где проявление любого низкого объема цены, проходящего около линии, сможет стать показателем того, что не стоит нарушать что-либо в этот момент. Это также может произойти и с нижней линией тренда.

Есть множество трейдеров Форекс, кто считает, что участие в торговле – это только покупка при восходящем тренде и продажа на нисходящем тренде. На самом деле есть несколько факторов, которые могут определить где в торговле будет конец прибыли, а где нет, подобно условиям перекупленности и перепроданности.

Перекупленность и перепроданность?

Если есть движение пары на восходящем тренде, эта пара может достичь такой точки, где будут отсутствовать покупатели на рынке. То есть, валюта перекуплена и возможно обратное движение тренда. Это также применимо и к нисходящему тренду. Если цена слишком низкая и отсутствуют продавцы на рынке, валюта будет перепродана. Таким образом, это проложит путь к потенциальному восходящему тренду.

Цена не может двигаться в одном направлении постоянно – это главное понятие, которое вы должны запомнить. В какой-то момент цена изменит направление своего движения. Возможность изменения направления может произойти по многим причинам. Запомните, что одной из главных причин является перекупленность или перепроданность цены.

Валютная пара, которая перекуплена или перепродана, склонна к смене направления. Однако, это происходит в течении всего времени. Запомните, что пара может также сохранить состояние перепроданности или перекупленности на долгое время. При определении наличия разворота цены, целесообразно использовать Осцилляторы.

Как и другие условия, вы можете использовать эти два как основные инструменты или показатели для определения наличия условий перекупленности и перепроданности:

Какие существуют индикаторы?

  • Индекс относительной силы (RSI)

Это диапазон осциллятора, имеющий шкалу от 0 до 100. Если показания выше 70, значит RSI указывает на ситуацию перекупленности. С другой стороны, если показатель ниже 30, RSI указывает на ситуацию перепроданности. В обычных условиях, трейдеры могут занимать короткую позицию, если показания RSI находятся на уровне 70, в то время как длительную позицию они могут выбрать, если показания RSI составляют 30. Более того, RSI может использоваться в комбинации с другими показателями для достижения лучшего результата.

Это простой осциллятор момента, который может помочь определить условия перекупленности и перепроданности. Подобно RSI, шкала также имеет отметки от 0 до 100. Когда показания выше 80 – это говорит о том, что пара перекуплена, а если показатель ниже 20 – это указывает на перепроданность пары.

Запомните: Хотя индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор могут быть полезны в определении уровней перекупленности и перепроданности, они отличаются в ключевых аспектах теорий и методов. RSI обычно используется на трендовых рынках, тогда как стохастический показатель более полезен на направленных в сторону или изменчивых рынках.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  Прибыльные бинарные опционы

Как достичь максимальной прибыли?

Для получения максимальной прибыли со сделки, использование условий перекупленности и перепроданности очень важно. Вы можете получить лучшую отдачу от торговли, особенно если вы попытаетесь купить на развороте нисходящего тренда, или когда вы осуществите продажу непосредственно в начале нисходящего тренда. Также вы можете выработать свою личную стратегию, построенную на условиях перекупленности и перепроданности. Проведите тщательные исследования для полного понимания действий осцилляторов перекупленности и перепроданности и, исходя из этого, вы сможете разработать лично свои.

Перекупленность и перепроданность

Каждый начинающий трейдер рано или поздно сталкивается с такими понятиями как перекупленность и перепроданность рынка (или отдельного финансового инструмента). Эти термины часто звучат в прогнозах технических аналитиков, их употребляют трейдеры торгующие на фондовом и на валютном рынке. Что же означают эти понятия, как определять эти состояния рынка самостоятельно и как их использовать в своей торговле? Именно об этом и пойдёт речь ниже.

Перепроданность и перекупленность являются теми ключевыми параметрами, от которых в итоге зависит дальнейшее развитие тенденции ценового движения рынка.

А начнём мы с определений:

Перекупленностью называется ситуация на рынке, когда все потенциальные покупатели уже вошли в длинную позицию, а новых потенциальных покупателей практически не осталось. Таким образом, активными игроками остаются только лишь продавцы. Соответственно, увеличение объемов продаж начинает двигать цену вниз. В двух словах, вход рынка в зону перекупленности, говорит о скором развороте цены вниз.

Аналогично, перепроданностью называется такая ситуация, когда все потенциальные продавцы уже вошли в короткую позицию и активными остались, по большей части, одни лишь покупатели. Покупатели начинают толкать цену вверх. Иными словами, вход рынка в зону перепроданности, означает скорый разворот цены вверх.

Если в двух словах, то состояние перекупленности или перепроданности наступает в тот момент, когда сложившаяся цена финансового инструмента устраивает только одну из сторон и категорически не устраивает другую (этими двумя сторонами здесь естественно выступают продавцы и покупатели). То есть возникает сильный дисбаланс интересов между быками и медведями, который рынок стремиться устранить с помощью изменения направления ценового движения.

Индикаторы перекупленности и перепроданности

В техническом анализе рынка есть ряд индикаторов позволяющих с определённой степенью уверенности судить о том, находится ли в настоящий момент рынок в одном из описываемых состояний. В основном это индикаторы осцилляторного типа.

Осциллятор RSI

Этот осциллятор изначально был разработан для определения состояний перекупленности и перепроданности на фондовом рынке, но он отлично подходит и для других финансовых рынков (Форекс, криптовалюты и т.д.).

Значение индикатора прямо пропорционально восходящим изменениям цены и обратно пропорционально нисходящим изменениям. При расчёте индикатора берутся разницы цен закрытия и открытия каждой свечи в заданном временном периоде (обычно используют период 14, то есть для расчёта каждого значения RSI используют 14 последних свечей графика). Если разница цен положительная (закрытие выше открытия), то это значение идёт в числитель формулы индикатора, если разница отрицательная (закрытие ниже открытия), то в знаменатель.

Далее все значения сглаживаются посредством скользящих средних и формула приводится к абсолютному значению таким образом, чтобы полученный результат колебался в интервале от 0 до 100.

Интерпретация показаний индикатора производится следующим образом:

  1. Когда значение RSI находится выше 50, это говорит о том, что в данный момент желающих купить данный финансовый инструмент превышает количество желающих его продать. Это закономерно подталкивает цену вверх, но пока не даёт никаких сигналов для трейдера
  2. Когда RSI переходит в зону ниже 50, мы делаем вывод о том, что количество продавцов несколько перевешивает количество покупателей и это толкает цену вниз. Сигнала пока нет.
  3. Значение RSI выше 70 уже говорит нам о том, что индикатор вошёл в зону перекупленности. Покупать актив по данной цене уже мало кто хочет, предложение начинает преобладать над спросом, что ведёт к затуханию восходящего тренда и развороту цены вниз. Это сигнал к продаже.
  4. Когда RSI опускается ниже 30, это говорит о том, что достигнуто состояние перепроданности. Большинство игроков рынка считают достигнутую на данный момент цену весьма выгодной для покупки, и спрос перевешивает предложение. Нисходящий тренд затухает, и цена поворачивает вверх. Это сигнал к покупке.

Следует иметь в виду, что RSI очень плохо работает в периоды трендового движения цены (он даёт слишком много ложных сигналов). Поэтому использовать его можно лишь при боковом движении цены (флэте).

Часто этот индикатор используют не столько в качестве источника сигналов для входа в рынок, сколько в качестве фильтра этих самых сигналов. То есть, не стоит покупать, когда RSI находится в зоне перекупленности и, наоборот, не стоит продавать, когда RSI находится в зоне перепроданности.

Осциллятор Стохастик (Stochastic)

Этот осциллятор также используют для определения уровней перепроданности и перекупленности. Его расчёт производится исходя из отношения текущей цены финансового инструмента к её максимуму и минимуму в прошлом (на временном интервале равном периоду осциллятора). Таким образом, он показывает отношение текущей цены к диапазону её изменения в ближайшем прошлом (на расстоянии равном периоду).

Значения стохастического осциллятора измеряются в процентах, и колеблется он в диапазоне от 0 до 100. Он состоит из двух линий – быстрой и медленной. Медленная линия представляет собой просто усреднённое значение быстрой (рассчитывается как простая, экспоненциальная или сглаженная скользящая средняя от быстрой линии), обычно она изображается на графике осциллятора пунктиром.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  Время торговых сессий

Интерпретация сигналов осциллятора:

  1. Уровнями перепроданности и перекупленности в данном случае являются отметки в 20% и 80% соответственно;
  2. При достижении уровня 20% вероятно затухание нисходящего тренда и даже начало восходящего движения;
  3. Достижение уровня 80% говорит о большой вероятности затухании восходящего ценового движения и даже о начале нисходящего тренда;
  4. Сигнал к покупке поступает когда линия индикатора сначала входит в зону перепроданности (опускается ниже отметки в 20%), а затем возвращается обратно, поднимаясь выше 20%;
  5. Сигналом к продаже служит выход индикатора из зоны перекупленности (когда он опускается ниже отметки в 80%).

Есть ещё сигналы, возникающие при пересечении быстрой и медленной линий индикатора. Так, когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, поступает сигнал к покупке, а когда, наоборот, сверху-вниз – сигнал к продаже.

Осциллятор DeMarker

Данный осциллятор строится на основе соотношений следующих друг за другом максимумов и минимумов цены. Если новый максимум выше предыдущего, то их разность суммируется в числителе формулы индикатора. Также, если новый минимум появляется ниже предыдущего, то их разница записывается в знаменателе формулы индикатора. То есть, значение DeMarker прямо пропорционально сумме относительных приростов цены и обратно пропорционально сумме относительных снижений цены.

Таким образом, рост индикатора показывает насколько изменение цены вверх, происходит интенсивнее изменений цены вниз, а снижение, напротив, говорит о том, что вниз цена движется более интенсивно, чем вверх.

Интерпретация сигналов осциллятора DeMarker:

  1. Уровнями перепроданности и перекупленности считаются отметки 30 и 70;
  2. Когда осциллятор входит в зону перекупленности (поднимается выше отметки 70), это говорит о затухании восходящего тренда и возможном развороте тенденции. Это сигнал к тому, что следует искать благоприятный момент для продажи;
  3. Когда DeMarker опускается в зону перепроданности (ниже 30), то вероятно затухание нисходящего тренда и возможен разворот цены вверх. Таким образом индикатор говорит нам о том, что следует искать момент для покупки.

Осциллятор CCI

Индекс товарного канала, а именно так расшифровывается аббревиатура CCI (commodity channel index), представляет собой ещё один индикатор, показывающий перекупленность и перепроданность рынка.

Строится CCI на основе отклонений цены от своей скользящей средней. Предполагается, что изменению тренда предшествует аномальное (больше обычного) отклонение цены от своего среднего значения.

Интерпретация показаний индикатора CCI:

  1. Уровнями перекупленности и перепроданности здесь являются отметки 100 и -100 соответственно;
  2. Когда CCI поднимается выше 100, это говорит о том, что актив вошёл в зону перекупленности и восходящее ценовое движение, скорее всего, сменится нисходящим. Обычно трейдеры ждут выхода из зоны перекупленности (когда цена пересечет отметку 100 сверху-вниз) для того, чтобы открыть короткую позицию;
  3. Снижение индикатора CCI ниже отметки -100, говорит о том, что актив вошёл в зону перепроданности. Здесь с большой долей вероятности происходит смена нисходящего тренда на восходящий. Для открытия длинных позиций трейдеры обычно дожидаются пока CCI выйдет из зоны перепроданности (пересечёт отметку -100 снизу-вверх).

Резюме

Понимание сути и правильное определение состояний перекупленности и перепроданности рынка во многом способствует переходу трейдера на новый более качественный уровень торговли. Ведь как ни крути, а в основе всех рынков лежит простой закон борьбы спроса и предложения. Когда предложение превышает спрос – цена падает, а когда, наоборот, спрос превышает предложение – цена растёт. И выше описанные состояния перекупленности и перепроданности, как нельзя лучше отражают текущий результат этой борьбы.

Приведённые индикаторы, показывающие уровни перепроданности и перекупленности, следует использовать с изрядной долей осторожности, так как при трендовом движении они могут давать большое количество ложных сигналов. Я бы порекомендовал использовать их не столько в качестве поставщиков сигналов для открытия позиций, сколько в качестве фильтров для сигналов, поступающих из других источников (в результате технического или фундаментального анализа). Например, можно отфильтровывать все сигналы на покупку в те моменты времени, когда индикатор находится в зоне перекупленности и отбрасывать все сигналы к продаже, когда индикатор находится ниже уровня перепроданности.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор – это индикатор, который помогает выяснить, когда цена актива собирается изменить направление. Производится это с помощью сигналов о перекупленности или перепроданности соответствующего актива.

Перекупленность актива может возникать из-за разворота на понижение, а перепроданность – из-за разворота на повышение.

Трейдеры используют стохастический осциллятор для нахождения тех ситуаций, когда необходимо уйти с рынка до изменения тренда. Они также используют его для входа в рынок вместе с зарождением нового тренда.

Стохастический осциллятор состоит из двух линий скользящего среднего

Стохастический осциллятор составлен из двух линий скользящего среднего, которые перемещаются в и за три особые зоны на графике – зону перекупленности сверху, нейтральную зону посередине и зону перепроданности внизу.

При стандартных настройках зона перекупленности находится между 80 и 100 уровнями на графике индикатора, тогда как зона перепроданности – между 0 и 20.

Стохастический осциллятор показывает уровни экстремумов

Перепроданность – это ситуация, в которой существенное преобладание силы со стороны продавцов сдвинуло цену актива нерационально низко. Появление линий скользящего среднего для актива в зоне перепроданности, таким образом, говорит трейдеру о готовящемся изменении направления цены актива с нисходящего на восходящее; в этот момент трейдеры будут покупать.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  Обзор эффективности стратегий Следуй за большинством

Перекупленность – противоположная ситуация. Таким образом, линия скользящего среднего актива, которая пересекает зону 80, будет сигнализировать о нисходящем тренде и ситуации для продажи для трейдера.

Пересечение линий также дает сигнал

Одна из линий скользящего среднего, используемая в стохастическом осцилляторе, — сигнальная линия — реагирует на изменения цены быстрее, чем другая. Эта линия обычно раньше подает предупреждения о том, что актив становится перекупленным или перепроданным.

Линии скользящего среднего могут заходить в зоны на короткое время

Другой способ использовать стохастический осциллятор – это следить за ситуациями, в которых линии скользящего среднего на короткое время упали ниже 20, а затем снова поднялись выше. Такая ситуация интерпретируется как бычий сигнал и ожидаемый рост цен. В случае, если любая из линий оказывается выше 80 и затем на короткое время падает ниже 80, это считается медвежьим сигналом, и ожидается падение цен.

Изменение настроек стохастического индикатора

Изменение уровней перекупленности или перепроданности для получения сигналов быстрее

Настройки стохастического осциллятора могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями.

При стандартных настройках линия перекупленности находится между уровнями 80 и 100, а линия перепроданности – между 0 и 20.

Снижение верхнего уровня до 70 или повышение нижнего уровня до 30 приведет к тому, что индикатор будет подавать сигнал о перекупленности или перепроданности рынка гораздо раньше, чем при стандартных настройках. Это позволит вам быстрее начинать совершать сделки, но также и увеличит количество подаваемых ложных сигналов.

Изменения в настройках, делающие стохастический осциллятор более чувствительным

Для изменения доступны три параметра: линия K%, более медленная, линия D%, сигнальная, и замедление линии (Slowing).

Обычные настройки стохастического осциллятора:

Вы можете изменять эти значения, чтобы сделать индикатор более чувствительным. Их изменение скажется на том, насколько быстро он реагирует на изменения цены.

Параметр K% сглаживает ценовой маневр

K% – это скользящее среднее, созданное для сглаживания ценового маневра за выбранное количество свечей. Таким образом, если параметр K% равен 3, индикатор будет использовать 3 последних свечи ценового маневра для расчета линии K%.

Период замедления сглаживает параметр K%

Параметр замедления (Slowing) создан для использования определенного количества значений K% для дальнейшего сглаживания показателя. Например, если значение параметра замедления равно 3, тогда индикатор будет использовать 3 последних значения K% для создания линии K%, усредняя их в одно сглаженное значение.

Эффект параметра замедления определяется самой линией K%. Это объясняет тот факт, что на графике видны лишь линии K% и D%.

Линия D% – это второе скользящее среднее

Линия D% представляет собой просто другое скользящее среднее за некоторое количество недавних периодов.

Изменение любых настроек приведет к ускорению или замедлению стохастического индикатора в целом

Повышение этих параметров ради ускорения линий скользящего среднего приведет к тому, что они значительно быстрее будут достигать зон перекупленности или перепроданности. С другой стороны, они также будут значительно дольше оставаться в указанных зонах, предоставляя более достоверные сигналы о готовящемся изменении тренда.

Снижение этих параметров будет иметь противоположный эффект, приводя к тому, что скользящие средние будут чаще перемещаться между зонами перекупленности и перепроданности. При этом любая длительная торговля становится труднее.

Снижая чувствительность стохастического осциллятора, вы должны будете ждать торговых сигналов дольше, рискуя пропустить большее количество условий для торговли.

При изменении параметров стохастического осциллятора важно протестировать его работу, чтобы узнать, улучшили ли вы или ухудшили свои торговые результаты.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что .

  • … стохастический осциллятор – это индикатор, который помогает предсказывать развороты цены актива;
  • … он сравнивает недавние цены закрытия актива с его диапазоном максимумов-минимумов за определенный период времени;
  • … трейдеры используют его для закрытия позиций перед изменением направления тренда или открытием их до формирования нового;
  • … он состоит из двух скользящих средних, которые перемещаются между тремя зонами на графике: перекупленности (80-100), нейтральной (20-80) и перепроданности (0-20);
  • … одна из линий скользящего среднего – так называемая «сигнальная» линия – реагирует быстрее, чем другая, из-за чего раньше выдает предупреждения о перекупленности или перепроданности;
  • … появление линий скользящего среднего в зоне перепроданности говорит о том, что цена актива изменит направление на восходящее, создавая условия для покупки;
  • … появление линий скользящего среднего в зоне перекупленности говорит о том, что цена актива изменит направление на нисходящее, создавая условия для продажи;
  • … если одно из скользящих средних на короткое время упадет ниже 20, а затем вновь окажется выше 20, то цена, скорее всего, будет расти; если любая из линий поднимется выше 80, а затем на короткое время упадет ниже 80, то цена, скорее всего, упадет;
  • … расширение зон перекупленности и перепроданности индикатора позволит получать сигналы быстрее, но увеличит количество ложных сигналов. … стандартные настройки индикатора для размеров зон считаются наиболее эффективными, и трейдеры редко их меняют;
  • … повышение стандартных параметров индикатора (5, 3, 3) приведет к тому, что линии скользящего среднего будут быстрее достигать зон перекупленности или перепроданности;
  • … снижение стандартных параметров индикатора (5, 3, 3) будет иметь противоположный эффект;
  • … при изменении любых параметров индикатора жизненно важно протестировать его работу, чтобы узнать, оказали ли изменения позитивное или негативное влияние на ваши торговые результаты.
Самые жирные бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Какие брокеры бинарных опционов выплачивают?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: