Индикатор — Average True Range — ATR

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Average True Range

Индикатор ATR (Average True Range, он же “средний истинный диапазон”) используется для измерения волатильности и только волатильности. Он никак не подскажет направление движения цены – это не его задача. С его помощью можно ориентироваться в том, когда начинается консолидация и последующее движение цены по тренду.

Волатильность – наше все. Как вы уже должны знать с технического анализа, цена никогда не движется без перерывов. Она неизбежно отдыхает в процессе, находясь в состоянии, известном как флет или консолидация. Отдохнув и набравшись сил, после него цена продолжает движение.

Вот ATR и помогает лучше идентифицировать эти периоды “отдыха”. А уж мы можем этим воспользоваться.

История создания

Создатель Average True Range – Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В легендарной книге New Concepts in Technical Trading Systems, которая вышла давным-давно (1978 год), он описал несколько индикаторов, что очень популярны и в наши дни. Это, в частности, RSI и великолепный Parabolic SAR.

Годы идут, а ATR продолжает оставаться весьма актуальным инструментом.

Формула Average True Range

Индикатор основан на вычислении “истинного диапазона” – он же True Range. В основе ATR лежит три следующих вычисления.

  • Максимальное значение цены за текущий период минус (-) минимальное значение за текущий период.
  • Абсолютное значение (abs) для максимальной цены минус (-) предыдущая цена закрытия.
  • Абсолютное значение (abs) для минимальной цены минус (-) предыдущая цена закрытия.

True Range = макс (макс. цена – мин. цена), abs (макс. цена – пред. цена закрытия), abs (мин. цена – пред. цена закрытия)

После вычисления True Range на графике и рисуется ATR, что являет собой экспоненциальное скользящее среднее для True Range.

Индикатор чертится на графике автоматически. Но мы должны понимать его основу и не принимать показатели, как данность. Очевидно, что ATR просто отображает усредненное значение между максимальной и минимальной ценой за определенный промежуток времени. Что и позволяет определять волатильность.

Основы

Индикатор отображается, как и почти все осцилляторы, в отдельном окне под графиком. Читать ATR просто – чем больше его значение, тем больше уровень волатильности.

По умолчанию для вычисления ATR используется значение, равное 14 дням. Его можно изменять, но, как правило, используют базовое.

Надежные российские брокеры:

ATR можно применять на любых таймфреймах, хотя обычно применяют на 1-дневном или 4-часовом. Впрочем, никто не накажет и за 1-часовой/15-минутный.

В примере выше суть использования индикатора. Линия тренда, вход (красный прямоугольник) по тренду (Call) после низкой волатильности (ATR внизу).

Кроме случая, где цена шла вверх с откатом вниз, против тренда. Как известно, против тренда входить нежелательно, что мы и наблюдаем (синий прямоугольник).

Сила движения

Как мы помним, Average True Range не показывает направление движения – только его силу. Когда цена идет в явном медвежьем или бычьем тренде ATR тоже стремится вверх.

Это ключевой момент. ATR всегда идет вверх при сильном движении цены вверх либо вниз. То есть, цена идет в сильном нисходящем тренде – ATR вверх. Цена в сильном восходящем тренде – снова вверх.

  • ATR падает – волатильность снижается.
  • ATR совсем низко – волатильности почти нет и цена готовится к следующему рывку.
  1. Цена в боковом движении, ATR подметает пол.
  2. Резкая бычья свеча, тренд восходящий – ATR демонстрирует пик.
  3. Нервная медвежья свеча – ATR нарисовала новый пик.
  4. Волатильность снизилась – ATR стремится вниз.
  5. Тренд вниз – волатильность движения увеличивается — ATR вверх.

Так что самое главное – не путать ATR с направлением движения цены. Вверх ATR идет только с ростом волатильности – а не цены.

ATR в бинарных опционах

Имеет смысл использовать Average True Range как дополнение при работе по тренду.

Нарисовали линию тренда. Тренд (на следующем примере) отчетливо восходящий.

  1. Дождались, пока волатильность по ATR уперлась в пол.
  2. Вошли по тренду вверх, на волчке или доджи.
Вы этого не знали? Тогда читайте:  Краткосрочные опционы и стратегии для них

За низкой волатильностью предсказуемо последовало дальнейшее резкое движение цены по тренду (длинная зеленая свеча). Прекрасный вход.

Другими словами, с помощью ATR можно подтверждать наличие откатов по тренду. Как вы должны уже знать с теории теханализа, любой тренд состоит из микроволн.

И вот ATR поможет идентифицировать эти откатные микроволны (2 и 4), с которых удобно входить по тренду. Если он, разумеется, есть.

Ищем минимальные значения ATR, подтверждаем их обычными инструментами теханализа и дело в шляпе.

  1. Тренд вниз. ATR уперся в пол – низкая волатильность, ожидаем последующее движение по тренду.
  2. Рисуем канал. Свеча его пробивает – пошло движение по нисходящему тренду, входим в Put.
  3. А вот здесь внимание. ATR на пике, волатильность уменьшается после сильного движения.
  4. Здесь нам делать нечего – цена никуда не торопится, что и показывает ATR.

Аналогично. Рисуем линию тренда, ATR топчет пол, вход на отскоке по тренду.

Работаем по тренду, не стесняемся.

Тренда нет. ATR стабильно в нижней части графика. Пропускаем. Здесь он нам ничем не поможет.

Тренд вверх – ATR внизу – вход по тренду.

Абсолютные значения

Значения ATR, что показываются справа – абсолютные, и привязаны к цене актива. Именно поэтому шкала ATR всегда разная, так что переживать не нужно.

Скажем, ATR для акций APPL (вверху) и Ford (внизу). Как видите, значения отличаются кардинально, но никакой роли это не играет.

Настройка Average True Range

Аж одна несчастная настройка. Как обычно, чтобы ее открыть, нужно щелкнуть на значке в виде шестеренки.

Откроется меню Inputs, в котором значение 14 дней можно поменять на любое другое.

Значение 14 я бы не трогал без особой надобности – оно хорошо справляется со своей задачей.

В меню Style можно поменять внешний вид линии, ее толщину и прочие характеристики.

ATR: итоги

Индикатор волатильности от создателя легендарного Parabolic SAR – что вам еще, коктейль и девушки? Сами заработаете.

Использовать его на откатах – самый разумный сценарий. Впрочем, никто не мешает вам разработать свои системы, связанные с этим индюком. Главное, помните – сперва технический анализ и учет новостей, а лишь затем – индикатор.

Как пользоваться Индикатором ATR -Точки входа и настройки

Индикатор Average True Range, ATR (Средний Истинный Диапазон) – простой классический индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка на основании активности цены за определенный временной отрезок. Инструмент был создан в далеком 1978 году известным теоретиком Д. Уайлдером, являющемся по совместительству автором таких популярных средств теханализа, как RSI, DMI и Parabolic SAR.

Первое описание ATR было представлено в книге «New Concepts in Technical Trading».

Описание и настройки ATR

Расчет индикатора ATR подразумевает определение среднего значения истинного диапазона. Сделать это можно следующими способами:

  • найти разницу между текущей максимальной и минимальной ценой;
  • найти разницу между ценой закрытия минувшего дня и нынешним максимумом;
  • найти разницу между нынешним минимумом и предыдущим закрытием.

Из полученных значений обычно выбирается самое большое, и на его основании строится скользящая средняя за выбранный период. Именно на нее ориентируется трейдер, анализируя состояние рынка. Впрочем, вручную рассчитывать ничего не нужно, так как индикатор ATR встроен практически во все современные торговые платформы, включая и Метатрейд 4.

Для построения графика АТР достаточно задать только один параметр – временной период. По умолчанию установлено значение 14, но пользователь всегда может его поменять, в зависимости от собственных предпочтений. Выбор определяется особенностями отслеживаемых активов.

Например, если их волатильность достаточно высока, стоит увеличить период, снизив тем самым чувствительность индикатора, но улучшив качество поступающих сигналов. Уменьшение интервала позволит быстрее реагировать на ценовые колебания, но увеличит количество ложных сообщений.

Видео — Индикатор ATR

Как пользоваться индикатором ATR

Главный сигнал, который генерирует индикатор ATR — это изменение состояния волатильности.

Чем выше отображаемая им линия, тем оживленнее рынок, и наоборот. Рост кривой говорит об увеличении этого показателя, снижение – об уменьшении. Использование индикатора дает возможность разбить график рынка на несколько участков с разной волатильностью, чтобы разработать стратегии на случай внезапных переходов цены из одного состояния в другое.

Важно помнить, что линия Average True Range не отображает направления движения цены. Да, вектора нередко совпадают, но это не является свидетельством, которое можно принять без дополнительной проверки.

Отдельные трейдеры высказывают мнение, что индикатор может быть применен и для определения точек разворота тенденции, возникающих в период нахождения кривой на экстремальных значениях. Задействовать индикатор ATR в таких случаях, наверное, можно, так как некая положительная статистика все же существует, однако использовать его для решения подобных задач неэффективно. Существуют намного более надежные и практичные инструменты, причем, прекрасно работающие с индикатором в одной связке.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  Что такое волатильность рынка

Получается, единственным предназначением ATR является отображение уровня волатильности? В принципе, данной опции вполне достаточно, но возможности индикатора этим не ограничиваются. Полученная от него информация часто бывает очень полезной при установке стоп лоссов. Главным резоном

трейдера в данном случае является то обстоятельство, что индикатор ATR отображает максимально допустимый диапазон колебаний в рассматриваемый период, поэтому сопоставимый с его значением отложенный приказ с высокой долей вероятности не будет сорван случайным шумовым всплеском.

Обычно, чтобы определиться с точкой размещения стоп лосса, к экстремуму закрытой свечи добавляют/отнимают текущий показатель ATR в пунктах. Стоп устанавливается на расстоянии равном полученному числу, преимущественно на младших таймфреймах. Аналогичным образом можно задействовать индикатор и при размещении тейк профитов. С учетом того, что в отличие от стоп лоссов последние не минимизируют возможный убыток, а максимизируют потенциальную прибыль, их рекомендуется ставить на старших таймфреймах. Размещение приказов по вышеописанному принципу не является панацеей на случай любых ценовых колебаний. Шумовой импульс всегда может сорвать стоп лосс или тейк профит.

Если это произошло, лучше не зацикливаться на изучении причин, а начать искать новые точки входа.

Заключение

Пожалуй, единственным серьезным недостатком индикатора ATR можно назвать запаздывание с определением состояния рынка. Особенно ярко это выражается при работе на длинных дистанциях, когда зачастую вниманию трейдера предлагается не текущая, а уже прошедшая волатильность. Неспособность с высокой точностью определять направление ценового вектора, точки разворота и моменты дивергенции нельзя отнести к минусам на том простом основании, что это не входит в основные обязанности инструмента.

Со своей же главной функцией – отображением уровня волатильности за определенный временной период – индикатор справляется прекрасно.

Приятным дополнением является возможность использовать индикатор ATR в качестве помощника при выставлении тейк профитов и стоп лоссов. Как показывает практика, значения Average True Range являются прекрасным ориентиром при страховании сделок на любых таймфреймах. Еще одним плюсом индикатора можно считать его присутствие во всех популярных торговых терминалах.

Наибольший эффект от эксплуатации получается в тех случаях, когда он становится вспомогательным инструментом для других технических индикаторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Average True Range — ATR Definition

What is Average True Range — ATR?

The average true range (ATR) is a technical analysis indicator that measures market volatility by decomposing the entire range of an asset price for that period. Specifically, ATR is a measure of volatility introduced by market technician J. Welles Wilder Jr. in his book, «New Concepts in Technical Trading Systems.»

The true range indicator is taken as the greatest of the following: current high less the current low; the absolute value of the current high less the previous close; and the absolute value of the current low less the previous close. The average true range is then a moving average, generally using 14 days, of the true ranges.

Key Takeaways

  • Average true range (ATR) is a technical indicator measuring market volatility.
  • It is typically derived from the 14-day moving average of a series of true range indicators.
  • It was originally developed for use in commodities markets but has since been applied to all types of securities.

Calculating Volatility with Average True Range

The Formula For ATR Is

The first step in calculating ATR is to find a series of true range values for a security. The price range of an asset for a given trading day is simply its high minus its low. Meanwhile, the true range is more encompassing and is defined as:

How To Calculate ATR

Traders can use shorter periods than 14 days to generate more trading signals, while longer periods have a higher probability to generate less trading signals. For example, assume a short-term trader only wishes to analyze the volatility of a stock over a period of five trading days. Therefore, the trader could calculate the five-day ATR. Assuming the historical price data is arranged in reverse chronological order, the trader finds the maximum of the absolute value of the current high minus the current low, absolute value of the current high minus the previous close and the absolute value of the current low minus the previous close. These calculations of the true range are done for the five most recent trading days and are then averaged to calculate the first value of the five-day ATR.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  Чем отличается Форекс от бинарных опционов какая разница

What Does Average True Range Tell You?

Wilder originally developed the average true range (ATR) for commodities, but the indicator can also be used for stocks and indices. Simply put, a stock experiencing a high level of volatility has a higher ATR, and a low volatility stock has a lower ATR. The ATR may be used by market technicians to enter and exit trades, and it is a useful tool to add to a trading system. It was created to allow traders to more accurately measure the daily volatility of an asset by using simple calculations. The indicator does not indicate the price direction; rather it is used primarily to measure volatility caused by gaps and limit up or down moves. The ATR is fairly simple to calculate and only needs historical price data.

The use of the ATR is commonly used as an exit method that can be applied no matter how the entry decision is made. One popular technique is known as the «chandelier exit» and was developed by Chuck LeBeau. The chandelier exit places a trailing stop under the highest high the stock reached since you entered the trade. The distance between the highest high and the stop level is defined as some multiple times the ATR. For example, we can subtract three times the value of the ATR from the highest high since we entered the trade.

Average true range can also give a trader an indication of what size trade to put on in derivatives markets. It is possible to use the ATR approach to position sizing that accounts for an individual trader’s own willingness to accept risk as well as the volatility of the underlying market. (For a detailed example on how to use ATR for this purpose, read our article, Sizing A Futures Trade Using Average True Range.)

Example Of How To Use ATR

As a hypothetical example, assume the first value of the five-day ATR is calculated at 1.41 and the sixth day has a true range of 1.09. The sequential ATR value could be estimated by multiplying the previous value of the ATR by the number of days less one, and then adding the true range for the current period to the product. Next, divide the sum by the selected timeframe. For example, the second value of the ATR is estimated to be 1.35, or (1.41 * (5 — 1) + (1.09)) / 5. The formula could then be repeated over the entire time period.

Limitations Of ATR

There are two main limitations to using the average true range indicator. The first is that ATR is a subjective measure — meaning that it is open to interpretation. There is no single ATR value that will tell you with any certainty that a trend is about to reverse or not. Instead, ATR readings should always be compared against earlier readings to get a feel of a trend’s strength or weakness.

Second, ATR also only measures volatility and not the direction of an asset’s price. This can sometimes result in mixed signals, particularly when markets are experiencing pivots or when trends are at turning points. For instance, a sudden increase in the ATR following a large move counter to the prevailing trend may lead some traders think the ATR is confirming the old trend; however, this may not actually be the case.

Самые жирные бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Какие брокеры бинарных опционов выплачивают?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: