Что такое волатильность рынка

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Что такое волатильность простыми словами

Читая биржевые сводки, слушая о положении дел на рынке часто можно услышать о повышенной либо наоборот о низкой волатильности. Простого обывателя или начинающего трейдера эти термины могут привести в замешательство. А потому разберем значение этого явления детально.

Итак, волатильность — что это простыми словами

Как известно, цена на тот или иной инструмент финансового рынка никогда не стоит на месте. Она постоянно либо растет, либо снижается. Таким образом, волатильность – это не что иное, как уровень изменения цены на рынке. Volatility с английского так и переводится – «изменчивость, непостоянство».

Отсюда различают низкую и высокую волатильность. При низкой на рынке царит относительное спокойствие, цена если и меняется, то незначительно. А вот высокая волатильность характеризуется значительными колебаниями цены за короткий промежуток времени. К примеру, в начале торговой сессии цена на нефтяной фьючерс была на уровне 47, затем опустилась до 45 и вновь поднялась до 46,5.

Факторы, влияющие на волатильность

На колебания цены того или иного актива влияет множество разных факторов. Среди них выделим главные:

  • ожидания игроков рынка, их эмоции;
  • экономическая и политическая ситуация;
  • стихийные бедствия, военные конфликты;
  • ликвидность самого инструмента.

Главное правило рынка — периоды высокой волатильности сменяются периодами низкой. Особенно повышается волатильность рынка перед значительными событиями, как-то предполагаемое изменение ставок регулятора, обнародование статистических данных, выступления глав Центробанков, стихийные бедствия, которые затрагивают те или иные сектора экономики. В такие периоды рыночные игроки, в зависимости от прогноза, начинают массово покупать или продавать активы и, соответственно, начинаются значительные изменения цены.

Понятно, что ажиотаж не может продолжаться вечно, рано или поздно он спадает и на рынке снова воцаряется низкая волатильность.

Причем, чем дольше длиться один из этих периодов, тем выше вероятность, что скоро наступит другой. Таким образом, наиболее выгодно входить в сделку в периоды низкой волатильности, поскольку это позволяет выставить удобный стоп-лосс, который затем, когда цену будет «носить» вверх-вниз, не вынесет волной.

Виды волатильности:

Историческая показывает колебания цены инструмента в течении определенного промежутка времени исходя из статистических данных. Ожидаемая рассчитывается исходя из текущей ситуации. При ее расчете учитывается как исторические показатели изменения цены, так и важные новости, и прочие рыночные факторы.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  Finpari.com - отзывы о брокере

Также, когда говорят про волатильность, различают два значения:

Абсолютная выражается в тех величинах, которыми мы оперируем, говоря об инструменте. Например, в долларах, рублях или в пунктах – 100$ + 5$ либо 250 пунктов +- 50 пунктов. Относительная – в процентах.

Надежные российские брокеры:

Волатильность рубля — что это значит

Если рассматривать отдельно вопрос что такое волатильность рубля или другой национальной валюты, то это изменение цены этой валюты относительно другой денежной единицы, к примеру, доллара или евро. При этом высокая волатильность валютных пар указывает, что на валютном рынке в данный момент царит нестабильность и можно хорошо заработать на колебаниях цен. Хотя при этом конечно и существуют высокие риски понести большие потери.

Как используют волатильность

  • Для определения степени рискованности открытия сделки.
  • Для определения запаса хода инструмента. Ведь если актив уже прошел большую часть пути в ту или иную сторону, входить в него вряд ли есть смысл. Например, исходя из статистических данных мы знаем, что фьючерс на индекс РТС проходит в день в среднем 3 тысячи пунктов. И если к середине дня он уже прошел больше 2,5 тысяч пунктов, значит скоро уйдет или в боковой флет, или развернется и направится в обратную сторону.

Исходя из показателя волатильности можно оценить, насколько рискованно вкладывать деньги в тот или иной инструмент. Чем выше волатильность курса в данный промежуток времени, тем выше и риски. Недаром неопытным трейдерам перед выходом важных экономических новостей советуют воздерживаться от торговли, поскольку в такие периоды очень сложно предугадать куда и на сколько далеко пойдет цена в следующий момент.

В экономическом календаре всегда указывают степень волатильности, которую может вызвать та или иная новость. Это могут быть цвета от желтого до красного, что обозначают минимальную и максимальную волатильность, либо бычьи головы, когда одна указывает на низкую изменчивость рынка, а три – на высокую.

В то же время, когда на рынке «полный штиль» и цена меняется буквально на несколько пунктов в ту или иную сторону, в такие периоды деньги не потеряешь, но и особенно не заработаешь.

Подводя итоги можно сказать, что волатильность помогает определить степень рискованности той или иной сделки и просчитать возможные прибыли. Те, кто имеет хороший опыт в торговле и не боится рисковать, быстро и неплохо зарабатывают именно на резких колебаниях цен. Главное правильно проанализировать состояние рынка и подобрать оптимальное время для входа в сделку.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  Курс доллара снизился в течении азиатской сессии в четверг

SpamFireWall is activated for your IP 188.64.171.182

Please click below to pass protection,

The page was generated at Sat, 01 Feb 2020 23:08:19

Or you will be automatically redirected to the requested page after 1 seconds.

Что такое волатильность рынка?

Приветствую, дорогие друзья!

Если Вы имеете дело с финансовыми рынками, независимо от того, чем на них торгуют, будь то валюта, ценные бумаги, товарные контракты, индексы и пр., то, уверен, Вам не раз приходилось сталкиваться с таким понятием, как волатильность.

В этой статье я постараюсь наиболее подробно рассказать, что такое волатильность, как рассчитать волатильность и какие инструменты (индикаторы) нам упростят эту задачу.

Понимать, рассчитывать и применять волатильность — очень важно для успешного трейдинга, независимо от рынка. Поэтому я рекомендую дочитать эту статью до конца и постараться максимально разобраться с волатильностью.

Волатильность — это показатель тенденции рыночной цены изменяться с течением времени. Или, по-другому, это средний диапазон движения цены от ее минимумов к ее максимумам за указный период времени.

Давайте для примера рассмотрим какой-нибудь индекс, допустим наш ММВБ. Допустим, сегодня он упал на 10 пунктов, а завтра настолько же пунктов вырос. Здесь видно, что волатильность была очень низкой. А вот если бы движение составило 100 пунктов день в одну сторону и 100 пунктов в другую сторону, то речь идет о высокой волатильности индекса (валюты, бумаги).

Да, здесь все просто, и на этом, в принципе, можно было бы и статью закончить. Но как же извлекать прибыль на торговле волатильностью? А для этого необходимо более детально разобраться с этим понятием и рассмотреть некоторые особенности, характерные для волатильности.

Постоянство волатильности

Это говорит о том, что та волатильность, которая преобладала сегодня на рынке, скорее всего, продолжиться и завтра. Здесь все просто — если рынок сегодня сильно колебался, то, вероятнее всего, эти колебания продолжаться и завтра.

Цикличность волатильности

Это очень интересная особенность, которая предполагает, что волатильность будет стремиться достичь своего максимума или минимума, а после стремиться к противоположному экстремуму.

Существует много систем и стратегий, которые торгуют именно на движении волатильности, а не цены. Считается, что волатильность более предсказуема.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  JustForex - обзор зарубежного форекс брокера

Стремление к среднему уровню

Это еще одна замечательная особенность. Волатильность всегда стремиться к своему среднему значению, после того, как был достигнут какой-либо экстремум. , если Вы видите, что рынок достиг экстремально-высоких (низких) значений волатильности, то через какое-то время он вернется к своему нормальному значению.

Нашел интересный рисунок, где наглядно и очень доступно описываются эти особенности

Это волновое движение схематически показывает цикличность волатильности, мы видим, как цена движется от нижней линии к верхней и обратно. Временные периоды «a» и «b», «c» и «d» показывают на постоянство волатильности. А также наблюдаем, как достигнув экстремума, волатильность возвращается к своему среднему значению.

КАК РАССЧИТАТЬ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ?

Я буду показывать на примере валютного рынка Форекс, но этот принцип применим и к другим финансовым рынкам и инструментам.

Открываем дневной график инструмента и выбираем определенный временной период. Я посчитаю волатильность по валютной паре EURUSD за 10 дней. Но, чем больше временной период, тем точнее значение.

Мы знаем, что каждая свеча (бар) характеризует изменение цены на рынке за выбранный тайм-фрейм, в нашем случае это 1 день. У каждой свечи есть минимум (low) L1 и максимум (high)H1.

Зная эти данные, рассчитаем для каждой свечи дневной диапазон волатильности D:

Далее, рассчитаем среднедневной диапазон волатильности для выбранного периода Dср.:

Где «10» — это общее количество свечей в периоде. Если бы рассчитывали за месяц, то было бы 20, за 6 месяцев — 120

Для моего примера среднедневная волатильность будет равна:

Вот, более подробно изобразил на графике методику расчета:

Но не рассчитывать же каждый раз волатильность в ручную для каждого инструмента?! Эту задачу нам поможет автоматизировать один замечательный индикатор, которой входит в стандартный набор большинства торговых терминалов и называется индикатор ATR . Как работает данный индикатор, Вы уже знаете. Нам необходимо лишь в его настройках указать период, за который надо рассчитать среднюю волатильность.

Ниже на рисунке Вы видите как ATR измеряет волатильность на графике EURUSD

Красными линиями я примерно отметил средний уровень и экстремумы. Посмотрите, как красиво отрабатываются основные свойства волатильности: постоянство, цикличность и возврат к среднему значению.

На этом у меня все. Я рекомендую Вам разобраться с данным материалом, так как разбираться с волатильностью рынка крайне важно для любого трейдера.

Самые жирные бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Какие брокеры бинарных опционов выплачивают?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: